Validace ratingového modelu 730

Všeobecné informace

  • Ratingový model: 244
  • Výběr: 8
  • Velikost výběru: 3750
  • Počet defaultů: 349
  • Brier Skill Score: 0.4316
  • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2827

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 207 161 0.5276 0.7778 0.7211 0.8344 0.7198 0.8309 0.7825 0.7391 0.8215
2 218 54 0.1430 0.2477 0.1904 0.3050 0.1927 0.3073 0.2511 0.2040 0.3052
3 560 51 0.0715 0.0911 0.0672 0.1149 0.0679 0.1161 0.0914 0.0679 0.1161
4 527 25 0.0286 0.0474 0.0293 0.0656 0.0304 0.0664 0.0468 0.0323 0.0607
5 520 22 0.0235 0.0423 0.0250 0.0596 0.0250 0.0596 0.0413 0.0269 0.0568
6 536 21 0.0235 0.0392 0.0228 0.0556 0.0243 0.0560 0.0393 0.0233 0.0560
7 609 9 0.0204 0.0148 0.0052 0.0244 0.0066 0.0246 0.0155 0.0082 0.0271
8 573 6 0.0041 0.0105 0.0021 0.0188 0.0035 0.0192 0.0103 0.0035 0.0210

Diskriminační schopnost modelu

AUC

  • Hodnota: 0.8535
  • Normální rozdělení – dolní limit: 0.8299
  • Normální rozdělení – horní limit: 0.8771
  • Bootstrap – průměr: 0.8535
  • Bootstrap – dolní limit: 0.8300
  • Bootstrap – horní limit: 0.8755

Informace poskytovaná modelem

IE

  • Hodnota: 0.2935
  • Bootstrap – průměr: 0.2942
  • Bootstrap – dolní limit: 0.2679
  • Bootstrap – horní limit: 0.3207

IER

  • Hodnota: 0.3428
  • Bootstrap – průměr: 0.3443
  • Bootstrap – dolní limit: 0.3027
  • Bootstrap – horní limit: 0.3882

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8