Validace ratingového modelu 713

Všeobecné informace

• Ratingový model: 238
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 494
• Brier Skill Score: 0.4206
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9801

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	276	215	0.5205	0.7790	0.7300	0.8279	0.7283	0.8261	0.7793	0.7391	0.8154
2	316	89	0.1304	0.2816	0.2321	0.3312	0.2342	0.3323	0.2822	0.2388	0.3354
3	634	63	0.0491	0.0994	0.0761	0.1227	0.0773	0.1230	0.1003	0.0804	0.1239
4	903	42	0.0506	0.0465	0.0328	0.0602	0.0332	0.0609	0.0459	0.0343	0.0571
5	751	39	0.0430	0.0519	0.0361	0.0678	0.0373	0.0679	0.0520	0.0339	0.0673
6	275	9	0.0323	0.0327	0.0117	0.0538	0.0145	0.0545	0.0322	0.0145	0.0528
7	1052	29	0.0154	0.0276	0.0177	0.0375	0.0181	0.0380	0.0270	0.0181	0.0376
8	793	8	0.0031	0.0101	0.0031	0.0170	0.0038	0.0177	0.0100	0.0044	0.0158

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8462
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8257
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8667
• Bootstrap – průměr: 0.8455
• Bootstrap – dolní limit: 0.8269
• Bootstrap – horní limit: 0.8641

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3114
• Bootstrap – průměr: 0.3108
• Bootstrap – dolní limit: 0.2914
• Bootstrap – horní limit: 0.3326

IER

• Hodnota: 0.3306
• Bootstrap – průměr: 0.3321
• Bootstrap – dolní limit: 0.2998
• Bootstrap – horní limit: 0.3609

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8