Validace ratingového modelu 707

Všeobecné informace

• Ratingový model: 236
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 2500
• Počet defaultů: 230
• Brier Skill Score: 0.4386
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	137	108	0.5339	0.7883	0.7199	0.8567	0.7153	0.8540	0.7899	0.7261	0.8540
2	161	35	0.1605	0.2174	0.1537	0.2811	0.1553	0.2857	0.2198	0.1550	0.2795
3	303	30	0.0586	0.0990	0.0654	0.1326	0.0660	0.1353	0.0993	0.0660	0.1287
4	431	21	0.0494	0.0487	0.0284	0.0690	0.0302	0.0696	0.0498	0.0336	0.0719
5	329	14	0.0341	0.0426	0.0207	0.0644	0.0213	0.0669	0.0429	0.0213	0.0669
6	330	7	0.0186	0.0212	0.0057	0.0368	0.0061	0.0394	0.0205	0.0089	0.0333
7	406	9	0.0155	0.0222	0.0078	0.0365	0.0099	0.0369	0.0218	0.0110	0.0345
8	403	6	0.0031	0.0149	0.0031	0.0267	0.0050	0.0273	0.0152	0.0050	0.0298

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8516
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8214
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8819
• Bootstrap – průměr: 0.8523
• Bootstrap – dolní limit: 0.8261
• Bootstrap – horní limit: 0.8806

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2902
• Bootstrap – průměr: 0.2887
• Bootstrap – dolní limit: 0.2527
• Bootstrap – horní limit: 0.3224

IER

• Hodnota: 0.3450
• Bootstrap – průměr: 0.3513
• Bootstrap – dolní limit: 0.2957
• Bootstrap – horní limit: 0.4114

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8