Validace ratingového modelu 705

Všeobecné informace

• Ratingový model: 235
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 494
• Brier Skill Score: 0.4321
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	291	226	0.5169	0.7766	0.7288	0.8245	0.7285	0.8247	0.7764	0.7251	0.8213
2	327	79	0.1698	0.2416	0.1952	0.2880	0.1957	0.2875	0.2401	0.2049	0.2876
3	820	77	0.0494	0.0939	0.0739	0.1139	0.0744	0.1146	0.0928	0.0744	0.1116
4	657	26	0.0370	0.0396	0.0247	0.0545	0.0259	0.0548	0.0403	0.0281	0.0525
5	783	38	0.0372	0.0485	0.0335	0.0636	0.0345	0.0639	0.0491	0.0351	0.0639
6	538	19	0.0248	0.0353	0.0197	0.0509	0.0204	0.0520	0.0354	0.0204	0.0483
7	681	18	0.0341	0.0264	0.0144	0.0385	0.0147	0.0396	0.0255	0.0139	0.0396
8	903	11	0.0000	0.0122	0.0050	0.0193	0.0055	0.0199	0.0127	0.0055	0.0205

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8456
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8249
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8662
• Bootstrap – průměr: 0.8445
• Bootstrap – dolní limit: 0.8231
• Bootstrap – horní limit: 0.8606

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3108
• Bootstrap – průměr: 0.3095
• Bootstrap – dolní limit: 0.2895
• Bootstrap – horní limit: 0.3295

IER

• Hodnota: 0.3320
• Bootstrap – průměr: 0.3342
• Bootstrap – dolní limit: 0.2984
• Bootstrap – horní limit: 0.3671

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8