Validace ratingového modelu 699

Všeobecné informace

• Ratingový model: 233
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 494
• Brier Skill Score: 0.4324
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	297	228	0.5169	0.7677	0.7196	0.8157	0.7172	0.8148	0.7687	0.7273	0.8114
2	328	81	0.1481	0.2470	0.2003	0.2936	0.2012	0.2957	0.2439	0.2012	0.2896
3	803	70	0.0679	0.0872	0.0677	0.1067	0.0685	0.1071	0.0863	0.0691	0.1090
4	676	30	0.0432	0.0444	0.0289	0.0599	0.0296	0.0607	0.0443	0.0303	0.0607
5	728	34	0.0310	0.0467	0.0314	0.0620	0.0316	0.0632	0.0465	0.0316	0.0661
6	503	18	0.0217	0.0358	0.0196	0.0520	0.0199	0.0537	0.0350	0.0208	0.0488
7	711	19	0.0341	0.0267	0.0149	0.0386	0.0155	0.0394	0.0271	0.0175	0.0401
8	954	14	0.0062	0.0147	0.0070	0.0223	0.0073	0.0231	0.0146	0.0089	0.0220

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8442
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8232
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8651
• Bootstrap – průměr: 0.8450
• Bootstrap – dolní limit: 0.8286
• Bootstrap – horní limit: 0.8628

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3117
• Bootstrap – průměr: 0.3105
• Bootstrap – dolní limit: 0.2883
• Bootstrap – horní limit: 0.3320

IER

• Hodnota: 0.3299
• Bootstrap – průměr: 0.3325
• Bootstrap – dolní limit: 0.3033
• Bootstrap – horní limit: 0.3699

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8