Validace ratingového modelu 695

Všeobecné informace

• Ratingový model: 232
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 94
• Brier Skill Score: 0.4662
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	53	45	0.5657	0.8491	0.7527	0.9454	0.7547	0.9434	0.8538	0.7637	0.9623
2	76	16	0.1550	0.2105	0.1189	0.3022	0.1184	0.3026	0.2124	0.1115	0.3026
3	169	14	0.0698	0.0828	0.0413	0.1244	0.0414	0.1243	0.0862	0.0473	0.1214
4	124	3	0.0465	0.0242	−0.0029	0.0512	0.0000	0.0565	0.0241	0.0000	0.0526
5	173	9	0.0233	0.0520	0.0189	0.0851	0.0231	0.0867	0.0494	0.0231	0.0782
6	109	3	0.0388	0.0275	−0.0032	0.0582	0.0000	0.0642	0.0280	0.0000	0.0690
7	91	1	0.0000	0.0110	−0.0104	0.0324	0.0000	0.0330	0.0116	0.0000	0.0330
8	205	3	0.0000	0.0146	−0.0018	0.0311	0.0000	0.0341	0.0136	0.0000	0.0293

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8560
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8093
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9026
• Bootstrap – průměr: 0.8588
• Bootstrap – dolní limit: 0.8126
• Bootstrap – horní limit: 0.8983

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2803
• Bootstrap – průměr: 0.2751
• Bootstrap – dolní limit: 0.2244
• Bootstrap – horní limit: 0.3196

IER

• Hodnota: 0.3767
• Bootstrap – průměr: 0.3899
• Bootstrap – dolní limit: 0.3177
• Bootstrap – horní limit: 0.4800

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8