Validace ratingového modelu 693

Všeobecné informace

• Ratingový model: 231
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 2000
• Počet defaultů: 190
• Brier Skill Score: 0.4583
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2827

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	105	88	0.5657	0.8381	0.7676	0.9086	0.7619	0.9048	0.8410	0.7714	0.9098
2	163	38	0.1473	0.2331	0.1682	0.2980	0.1718	0.3006	0.2380	0.1624	0.3038
3	297	22	0.0465	0.0741	0.0443	0.1039	0.0471	0.1044	0.0734	0.0454	0.1010
4	308	12	0.0465	0.0390	0.0174	0.0606	0.0195	0.0617	0.0384	0.0195	0.0634
5	329	13	0.0465	0.0395	0.0185	0.0606	0.0213	0.0608	0.0389	0.0227	0.0578
6	213	7	0.0078	0.0329	0.0089	0.0568	0.0094	0.0563	0.0335	0.0141	0.0610
7	271	8	0.0391	0.0295	0.0094	0.0497	0.0111	0.0517	0.0308	0.0128	0.0517
8	314	2	0.0000	0.0064	−0.0024	0.0152	0.0000	0.0159	0.0070	0.0000	0.0159

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8541
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8212
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8869
• Bootstrap – průměr: 0.8549
• Bootstrap – dolní limit: 0.8280
• Bootstrap – horní limit: 0.8803

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2870
• Bootstrap – průměr: 0.2812
• Bootstrap – dolní limit: 0.2417
• Bootstrap – horní limit: 0.3135

IER

• Hodnota: 0.3664
• Bootstrap – průměr: 0.3750
• Bootstrap – dolní limit: 0.3185
• Bootstrap – horní limit: 0.4410

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8