Validace ratingového modelu 691

Všeobecné informace

• Ratingový model: 231
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 43
• Brier Skill Score: 0.4797
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	24	21	0.5657	0.8750	0.7427	1.0073	0.7500	1.0000	0.8708	0.7500	0.9583
2	40	10	0.1473	0.2500	0.1158	0.3842	0.1250	0.4000	0.2375	0.1250	0.3631
3	77	5	0.0465	0.0649	0.0099	0.1200	0.0130	0.1299	0.0655	0.0192	0.1299
4	87	1	0.0465	0.0115	−0.0109	0.0339	0.0000	0.0345	0.0126	0.0000	0.0345
5	76	2	0.0465	0.0263	−0.0097	0.0623	0.0000	0.0658	0.0284	0.0000	0.0658
6	48	1	0.0078	0.0208	−0.0196	0.0612	0.0000	0.0625	0.0202	0.0000	0.0625
7	71	3	0.0391	0.0423	−0.0045	0.0890	0.0000	0.0986	0.0437	0.0000	0.0919
8	77	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8734
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8047
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9422
• Bootstrap – průměr: 0.8753
• Bootstrap – dolní limit: 0.8070
• Bootstrap – horní limit: 0.9223

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2367
• Bootstrap – průměr: 0.2298
• Bootstrap – dolní limit: 0.1761
• Bootstrap – horní limit: 0.2939

IER

• Hodnota: 0.4404
• Bootstrap – průměr: 0.4539
• Bootstrap – dolní limit: 0.3362
• Bootstrap – horní limit: 0.5856

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8