Validace ratingového modelu 689

Všeobecné informace

• Ratingový model: 230
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 94
• Brier Skill Score: 0.5006
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	61	52	0.5455	0.8525	0.7635	0.9415	0.7541	0.9344	0.8482	0.7619	0.9344
2	59	11	0.1550	0.1864	0.0871	0.2858	0.0847	0.2881	0.1783	0.0847	0.2801
3	140	13	0.0698	0.0929	0.0448	0.1409	0.0500	0.1429	0.0957	0.0571	0.1429
4	206	7	0.0465	0.0340	0.0092	0.0587	0.0097	0.0583	0.0343	0.0146	0.0583
5	154	2	0.0233	0.0130	−0.0049	0.0309	0.0000	0.0325	0.0138	0.0000	0.0325
6	89	4	0.0388	0.0449	0.0019	0.0880	0.0112	0.0899	0.0419	0.0053	0.0787
7	123	4	0.0156	0.0325	0.0012	0.0639	0.0081	0.0650	0.0328	0.0081	0.0569
8	168	1	0.0000	0.0060	−0.0057	0.0176	0.0000	0.0179	0.0060	0.0000	0.0210

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8718
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8262
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9175
• Bootstrap – průměr: 0.8702
• Bootstrap – dolní limit: 0.8143
• Bootstrap – horní limit: 0.9162

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2575
• Bootstrap – průměr: 0.2516
• Bootstrap – dolní limit: 0.2070
• Bootstrap – horní limit: 0.3025

IER

• Hodnota: 0.4274
• Bootstrap – průměr: 0.4388
• Bootstrap – dolní limit: 0.3479
• Bootstrap – horní limit: 0.5368

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8