Validace ratingového modelu 688

Všeobecné informace

• Ratingový model: 230
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 43
• Brier Skill Score: 0.5156
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	29	25	0.5455	0.8621	0.7366	0.9876	0.7241	0.9655	0.8752	0.7586	0.9655
2	26	6	0.1550	0.2308	0.0688	0.3927	0.0769	0.3846	0.2288	0.1154	0.3462
3	69	4	0.0698	0.0580	0.0028	0.1131	0.0145	0.1159	0.0601	0.0145	0.1236
4	115	2	0.0465	0.0174	−0.0065	0.0413	0.0000	0.0435	0.0163	0.0000	0.0435
5	74	1	0.0233	0.0135	−0.0128	0.0398	0.0000	0.0405	0.0141	0.0000	0.0405
6	46	2	0.0388	0.0435	−0.0155	0.1024	0.0000	0.1087	0.0430	0.0000	0.1087
7	69	3	0.0156	0.0435	−0.0046	0.0916	0.0000	0.1014	0.0483	0.0000	0.1091
8	72	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8708
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7978
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9437
• Bootstrap – průměr: 0.8752
• Bootstrap – dolní limit: 0.8041
• Bootstrap – horní limit: 0.9401

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2219
• Bootstrap – průměr: 0.2035
• Bootstrap – dolní limit: 0.1480
• Bootstrap – horní limit: 0.2562

IER

• Hodnota: 0.4754
• Bootstrap – průměr: 0.5126
• Bootstrap – dolní limit: 0.3979
• Bootstrap – horní limit: 0.6454

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8