Validace ratingového modelu 687

Všeobecné informace

• Ratingový model: 229
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 2000
• Počet defaultů: 190
• Brier Skill Score: 0.4701
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	118	97	0.5455	0.8220	0.7530	0.8910	0.7542	0.8898	0.8243	0.7498	0.8983
2	113	27	0.1473	0.2389	0.1603	0.3176	0.1593	0.3186	0.2385	0.1593	0.3144
3	287	28	0.0543	0.0976	0.0632	0.1319	0.0662	0.1324	0.0980	0.0627	0.1289
4	393	14	0.0775	0.0356	0.0173	0.0539	0.0178	0.0560	0.0373	0.0204	0.0560
5	293	6	0.0078	0.0205	0.0043	0.0367	0.0068	0.0375	0.0201	0.0068	0.0341
6	180	6	0.0233	0.0333	0.0071	0.0596	0.0111	0.0611	0.0341	0.0111	0.0614
7	276	8	0.0313	0.0290	0.0092	0.0488	0.0109	0.0507	0.0288	0.0126	0.0507
8	340	4	0.0078	0.0118	0.0003	0.0232	0.0029	0.0235	0.0120	0.0029	0.0251

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8648
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8320
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8977
• Bootstrap – průměr: 0.8641
• Bootstrap – dolní limit: 0.8317
• Bootstrap – horní limit: 0.8980

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2764
• Bootstrap – průměr: 0.2751
• Bootstrap – dolní limit: 0.2358
• Bootstrap – horní limit: 0.3126

IER

• Hodnota: 0.3899
• Bootstrap – průměr: 0.3941
• Bootstrap – dolní limit: 0.3342
• Bootstrap – horní limit: 0.4583

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8