Validace ratingového modelu 686

Všeobecné informace

• Ratingový model: 229
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 94
• Brier Skill Score: 0.4832
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	60	50	0.5455	0.8333	0.7390	0.9276	0.7333	0.9167	0.8387	0.7500	0.9167
2	62	13	0.1473	0.2097	0.1083	0.3110	0.1129	0.3226	0.2100	0.1290	0.3149
3	143	14	0.0543	0.0979	0.0492	0.1466	0.0490	0.1469	0.0973	0.0453	0.1399
4	192	7	0.0775	0.0365	0.0099	0.0630	0.0104	0.0625	0.0371	0.0104	0.0652
5	137	3	0.0078	0.0219	−0.0026	0.0464	0.0000	0.0511	0.0221	0.0035	0.0476
6	88	1	0.0233	0.0114	−0.0108	0.0335	0.0000	0.0341	0.0120	0.0000	0.0341
7	142	4	0.0313	0.0282	0.0010	0.0554	0.0070	0.0563	0.0283	0.0104	0.0563
8	176	2	0.0078	0.0114	−0.0043	0.0270	0.0000	0.0284	0.0120	0.0000	0.0341

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8761
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8316
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9206
• Bootstrap – průměr: 0.8721
• Bootstrap – dolní limit: 0.8256
• Bootstrap – horní limit: 0.9177

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2652
• Bootstrap – průměr: 0.2593
• Bootstrap – dolní limit: 0.2031
• Bootstrap – horní limit: 0.3028

IER

• Hodnota: 0.4103
• Bootstrap – průměr: 0.4227
• Bootstrap – dolní limit: 0.3368
• Bootstrap – horní limit: 0.5105

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8