Validace ratingového modelu 685

Všeobecné informace

• Ratingový model: 229
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 43
• Brier Skill Score: 0.5115
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	29	25	0.5455	0.8621	0.7366	0.9876	0.7241	0.9655	0.8528	0.7241	0.9491
2	27	6	0.1473	0.2222	0.0654	0.3790	0.0741	0.3704	0.2152	0.0917	0.3528
3	66	4	0.0543	0.0606	0.0030	0.1182	0.0152	0.1212	0.0605	0.0152	0.1212
4	105	3	0.0775	0.0286	−0.0033	0.0604	0.0000	0.0667	0.0275	0.0000	0.0621
5	69	2	0.0078	0.0290	−0.0106	0.0686	0.0000	0.0725	0.0304	0.0000	0.0725
6	52	0	0.0233	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	65	3	0.0313	0.0462	−0.0049	0.0972	0.0000	0.1077	0.0466	0.0000	0.0923
8	87	0	0.0078	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8862
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8216
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9508
• Bootstrap – průměr: 0.8780
• Bootstrap – dolní limit: 0.8017
• Bootstrap – horní limit: 0.9332

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2189
• Bootstrap – průměr: 0.2152
• Bootstrap – dolní limit: 0.1419
• Bootstrap – horní limit: 0.2920

IER

• Hodnota: 0.4825
• Bootstrap – průměr: 0.4909
• Bootstrap – dolní limit: 0.3649
• Bootstrap – horní limit: 0.6225

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8