Validace ratingového modelu 681

Všeobecné informace

• Ratingový model: 227
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 94
• Brier Skill Score: 0.4252
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	45	36	0.6122	0.8000	0.6831	0.9169	0.6889	0.9111	0.8011	0.6889	0.9006
2	93	27	0.1385	0.2903	0.1981	0.3826	0.2043	0.3871	0.2867	0.2038	0.3763
3	138	14	0.0615	0.1014	0.0511	0.1518	0.0507	0.1522	0.1010	0.0614	0.1522
4	171	6	0.0308	0.0351	0.0075	0.0627	0.0117	0.0643	0.0329	0.0117	0.0585
5	141	4	0.0469	0.0284	0.0010	0.0558	0.0071	0.0567	0.0277	0.0071	0.0567
6	113	1	0.0000	0.0088	−0.0084	0.0261	0.0000	0.0265	0.0098	0.0000	0.0265
7	98	5	0.0000	0.0510	0.0075	0.0946	0.0102	0.1020	0.0500	0.0204	0.0918
8	201	1	0.0156	0.0050	−0.0048	0.0147	0.0000	0.0149	0.0047	0.0000	0.0149

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8674
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8242
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9106
• Bootstrap – průměr: 0.8646
• Bootstrap – dolní limit: 0.8204
• Bootstrap – horní limit: 0.9033

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2883
• Bootstrap – průměr: 0.2842
• Bootstrap – dolní limit: 0.2427
• Bootstrap – horní limit: 0.3184

IER

• Hodnota: 0.3590
• Bootstrap – průměr: 0.3648
• Bootstrap – dolní limit: 0.2854
• Bootstrap – horní limit: 0.4455

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8