Validace ratingového modelu 679

Všeobecné informace

• Ratingový model: 227
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 250
• Počet defaultů: 20
• Brier Skill Score: 0.3420
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	8	6	0.6122	0.7500	0.4499	1.0501	0.3750	1.0000	0.7525	0.3750	1.0000
2	20	5	0.1385	0.2500	0.0602	0.4398	0.1000	0.4500	0.2550	0.0500	0.4500
3	38	2	0.0615	0.0526	−0.0184	0.1236	0.0000	0.1316	0.0503	0.0000	0.1191
4	50	4	0.0308	0.0800	0.0048	0.1552	0.0200	0.1600	0.0866	0.0200	0.1600
5	31	1	0.0469	0.0323	−0.0299	0.0945	0.0000	0.0968	0.0258	0.0000	0.0645
6	29	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	26	1	0.0000	0.0385	−0.0355	0.1124	0.0000	0.1154	0.0338	0.0000	0.1154
8	48	1	0.0156	0.0208	−0.0196	0.0612	0.0000	0.0625	0.0219	0.0000	0.0625

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8003
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.6832
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9174
• Bootstrap – průměr: 0.7915
• Bootstrap – dolní limit: 0.6606
• Bootstrap – horní limit: 0.8895

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2945
• Bootstrap – průměr: 0.2822
• Bootstrap – dolní limit: 0.1806
• Bootstrap – horní limit: 0.3797

IER

• Hodnota: 0.2677
• Bootstrap – průměr: 0.3006
• Bootstrap – dolní limit: 0.1233
• Bootstrap – horní limit: 0.4286

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8