Validace ratingového modelu 675

Všeobecné informace

• Ratingový model: 225
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 94
• Brier Skill Score: 0.4866
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	61	49	0.5918	0.8033	0.7035	0.9030	0.7049	0.9016	0.8038	0.6963	0.8852
2	66	14	0.1538	0.2121	0.1135	0.3107	0.1212	0.3182	0.2085	0.1284	0.2886
3	138	14	0.0462	0.1014	0.0511	0.1518	0.0507	0.1522	0.0968	0.0614	0.1415
4	180	7	0.0462	0.0389	0.0106	0.0671	0.0111	0.0667	0.0394	0.0137	0.0722
5	123	3	0.0313	0.0244	−0.0029	0.0517	0.0000	0.0569	0.0262	0.0000	0.0530
6	105	2	0.0313	0.0190	−0.0071	0.0452	0.0000	0.0476	0.0182	0.0000	0.0381
7	144	3	0.0000	0.0208	−0.0025	0.0442	0.0000	0.0486	0.0212	0.0033	0.0453
8	183	2	0.0000	0.0109	−0.0041	0.0260	0.0000	0.0273	0.0105	0.0000	0.0273

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8775
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8344
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9205
• Bootstrap – průměr: 0.8787
• Bootstrap – dolní limit: 0.8433
• Bootstrap – horní limit: 0.9146

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2725
• Bootstrap – průměr: 0.2697
• Bootstrap – dolní limit: 0.2222
• Bootstrap – horní limit: 0.3197

IER

• Hodnota: 0.3941
• Bootstrap – průměr: 0.4072
• Bootstrap – dolní limit: 0.3360
• Bootstrap – horní limit: 0.4815

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8