Validace ratingového modelu 674

Všeobecné informace

• Ratingový model: 225
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 43
• Brier Skill Score: 0.5185
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	28	24	0.5918	0.8571	0.7275	0.9868	0.7143	0.9643	0.8621	0.7312	0.9643
2	30	7	0.1538	0.2333	0.0820	0.3847	0.1000	0.4000	0.2223	0.1000	0.3333
3	67	5	0.0462	0.0746	0.0117	0.1376	0.0149	0.1493	0.0739	0.0149	0.1422
4	98	2	0.0462	0.0204	−0.0076	0.0484	0.0000	0.0510	0.0233	0.0000	0.0510
5	62	2	0.0313	0.0323	−0.0117	0.0762	0.0000	0.0806	0.0290	0.0000	0.0730
6	57	0	0.0313	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	72	3	0.0000	0.0417	−0.0045	0.0878	0.0000	0.0972	0.0424	0.0000	0.0906
8	86	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8901
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8270
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9532
• Bootstrap – průměr: 0.8912
• Bootstrap – dolní limit: 0.8297
• Bootstrap – horní limit: 0.9525

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2211
• Bootstrap – průměr: 0.2135
• Bootstrap – dolní limit: 0.1480
• Bootstrap – horní limit: 0.2901

IER

• Hodnota: 0.4772
• Bootstrap – průměr: 0.4966
• Bootstrap – dolní limit: 0.3760
• Bootstrap – horní limit: 0.6278

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8