Validace ratingového modelu 673

Všeobecné informace

• Ratingový model: 225
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 250
• Počet defaultů: 20
• Brier Skill Score: 0.3866
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	10	8	0.5918	0.8000	0.5521	1.0479	0.5000	1.0000	0.7930	0.6000	1.0000
2	15	2	0.1538	0.1333	−0.0387	0.3054	0.0000	0.3333	0.1293	0.0000	0.2667
3	41	4	0.0462	0.0976	0.0067	0.1884	0.0244	0.1951	0.0961	0.0116	0.1951
4	48	2	0.0462	0.0417	−0.0149	0.0982	0.0000	0.1042	0.0396	0.0000	0.1151
5	33	2	0.0313	0.0606	−0.0208	0.1420	0.0000	0.1515	0.0530	0.0000	0.1371
6	20	0	0.0313	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	36	2	0.0000	0.0556	−0.0193	0.1304	0.0000	0.1389	0.0586	0.0000	0.1535
8	47	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8113
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7022
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9204
• Bootstrap – průměr: 0.8234
• Bootstrap – dolní limit: 0.7067
• Bootstrap – horní limit: 0.9268

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2746
• Bootstrap – průměr: 0.2485
• Bootstrap – dolní limit: 0.1535
• Bootstrap – horní limit: 0.3501

IER

• Hodnota: 0.3172
• Bootstrap – průměr: 0.3813
• Bootstrap – dolní limit: 0.2372
• Bootstrap – horní limit: 0.5862

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8