Validace ratingového modelu 672

Všeobecné informace

• Ratingový model: 224
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 29914
• Počet defaultů: 2740
• Brier Skill Score: 0.4199
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1557	1212	0.5406	0.7784	0.7578	0.7990	0.7579	0.7990	0.7785	0.7575	0.7987
2	2147	422	0.1284	0.1966	0.1797	0.2134	0.1798	0.2133	0.1961	0.1809	0.2127
3	4362	449	0.0596	0.1029	0.0939	0.1120	0.0940	0.1121	0.1031	0.0955	0.1120
4	4146	203	0.0447	0.0490	0.0424	0.0555	0.0425	0.0557	0.0490	0.0422	0.0550
5	4358	191	0.0334	0.0438	0.0377	0.0499	0.0379	0.0500	0.0436	0.0383	0.0483
6	3282	111	0.0241	0.0338	0.0276	0.0400	0.0277	0.0402	0.0334	0.0274	0.0392
7	5274	118	0.0154	0.0224	0.0184	0.0264	0.0184	0.0264	0.0223	0.0179	0.0261
8	4788	34	0.0082	0.0071	0.0047	0.0095	0.0048	0.0096	0.0072	0.0054	0.0098

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8474
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8391
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8558
• Bootstrap – průměr: 0.8472
• Bootstrap – dolní limit: 0.8400
• Bootstrap – horní limit: 0.8551

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2981
• Bootstrap – průměr: 0.2983
• Bootstrap – dolní limit: 0.2889
• Bootstrap – horní limit: 0.3071

IER

• Hodnota: 0.3253
• Bootstrap – průměr: 0.3255
• Bootstrap – dolní limit: 0.3137
• Bootstrap – horní limit: 0.3402

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8