Validace ratingového modelu 671

Všeobecné informace

• Ratingový model: 224
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 14957
• Počet defaultů: 1410
• Brier Skill Score: 0.4170
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	773	608	0.5406	0.7865	0.7577	0.8154	0.7568	0.8150	0.7841	0.7554	0.8098
2	1101	220	0.1284	0.1998	0.1762	0.2234	0.1762	0.2234	0.1992	0.1794	0.2217
3	2227	226	0.0596	0.1015	0.0889	0.1140	0.0889	0.1141	0.1014	0.0884	0.1148
4	2052	105	0.0447	0.0512	0.0416	0.0607	0.0419	0.0609	0.0519	0.0426	0.0619
5	2181	104	0.0334	0.0477	0.0387	0.0566	0.0390	0.0569	0.0478	0.0392	0.0576
6	1613	68	0.0241	0.0422	0.0324	0.0520	0.0329	0.0521	0.0433	0.0341	0.0515
7	2626	65	0.0154	0.0248	0.0188	0.0307	0.0190	0.0308	0.0248	0.0198	0.0297
8	2384	14	0.0082	0.0059	0.0028	0.0089	0.0029	0.0092	0.0056	0.0034	0.0090

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8406
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8287
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8524
• Bootstrap – průměr: 0.8404
• Bootstrap – dolní limit: 0.8313
• Bootstrap – horní limit: 0.8523

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3074
• Bootstrap – průměr: 0.3072
• Bootstrap – dolní limit: 0.2921
• Bootstrap – horní limit: 0.3227

IER

• Hodnota: 0.3177
• Bootstrap – průměr: 0.3176
• Bootstrap – dolní limit: 0.2973
• Bootstrap – horní limit: 0.3397

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8