Validace ratingového modelu 670

Všeobecné informace

• Ratingový model: 224
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 7478
• Počet defaultů: 730
• Brier Skill Score: 0.4381
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	405	331	0.5406	0.8173	0.7796	0.8549	0.7778	0.8543	0.8185	0.7790	0.8482
2	544	112	0.1284	0.2059	0.1719	0.2399	0.1728	0.2408	0.2035	0.1682	0.2326
3	1108	113	0.0596	0.1020	0.0842	0.1198	0.0848	0.1200	0.1027	0.0830	0.1178
4	1015	51	0.0447	0.0502	0.0368	0.0637	0.0374	0.0640	0.0501	0.0359	0.0611
5	1089	50	0.0334	0.0459	0.0335	0.0583	0.0340	0.0588	0.0462	0.0317	0.0593
6	823	36	0.0241	0.0437	0.0298	0.0577	0.0304	0.0583	0.0448	0.0328	0.0571
7	1314	31	0.0154	0.0236	0.0154	0.0318	0.0160	0.0320	0.0242	0.0186	0.0304
8	1180	6	0.0082	0.0051	0.0010	0.0091	0.0017	0.0093	0.0049	0.0017	0.0085

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8500
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8340
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8661
• Bootstrap – průměr: 0.8505
• Bootstrap – dolní limit: 0.8351
• Bootstrap – horní limit: 0.8652

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3032
• Bootstrap – průměr: 0.3029
• Bootstrap – dolní limit: 0.2830
• Bootstrap – horní limit: 0.3209

IER

• Hodnota: 0.3429
• Bootstrap – průměr: 0.3451
• Bootstrap – dolní limit: 0.3137
• Bootstrap – horní limit: 0.3794

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8