Validace ratingového modelu 669

Všeobecné informace

• Ratingový model: 223
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 29914
• Počet defaultů: 2740
• Brier Skill Score: 0.4201
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1561	1214	0.5429	0.7777	0.7571	0.7983	0.7572	0.7982	0.7789	0.7636	0.7957
2	1990	397	0.1238	0.1995	0.1819	0.2171	0.1819	0.2171	0.1983	0.1804	0.2142
3	4810	486	0.0647	0.1010	0.0925	0.1096	0.0925	0.1096	0.1011	0.0922	0.1093
4	3819	180	0.0401	0.0471	0.0404	0.0539	0.0406	0.0539	0.0473	0.0415	0.0543
5	4199	183	0.0365	0.0436	0.0374	0.0498	0.0376	0.0498	0.0434	0.0374	0.0481
6	3908	128	0.0231	0.0328	0.0272	0.0383	0.0274	0.0384	0.0329	0.0275	0.0383
7	3739	90	0.0128	0.0241	0.0192	0.0290	0.0193	0.0292	0.0241	0.0198	0.0296
8	5888	62	0.0113	0.0105	0.0079	0.0131	0.0080	0.0132	0.0105	0.0082	0.0136

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8445
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8360
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8530
• Bootstrap – průměr: 0.8450
• Bootstrap – dolní limit: 0.8361
• Bootstrap – horní limit: 0.8538

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2993
• Bootstrap – průměr: 0.2985
• Bootstrap – dolní limit: 0.2898
• Bootstrap – horní limit: 0.3065

IER

• Hodnota: 0.3225
• Bootstrap – průměr: 0.3241
• Bootstrap – dolní limit: 0.3094
• Bootstrap – horní limit: 0.3400

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8