Validace ratingového modelu 667

Všeobecné informace

• Ratingový model: 223
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 7478
• Počet defaultů: 730
• Brier Skill Score: 0.4382
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2827

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	405	331	0.5429	0.8173	0.7796	0.8549	0.7778	0.8543	0.8160	0.7691	0.8543
2	514	105	0.1238	0.2043	0.1694	0.2391	0.1693	0.2393	0.2022	0.1712	0.2375
3	1226	132	0.0647	0.1077	0.0903	0.1250	0.0905	0.1256	0.1081	0.0905	0.1264
4	965	41	0.0401	0.0425	0.0298	0.0552	0.0301	0.0560	0.0425	0.0321	0.0539
5	1016	44	0.0365	0.0433	0.0308	0.0558	0.0315	0.0561	0.0437	0.0335	0.0551
6	976	37	0.0231	0.0379	0.0259	0.0499	0.0266	0.0502	0.0384	0.0277	0.0507
7	924	27	0.0128	0.0292	0.0184	0.0401	0.0184	0.0400	0.0298	0.0206	0.0439
8	1452	13	0.0113	0.0090	0.0041	0.0138	0.0041	0.0138	0.0091	0.0048	0.0141

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8482
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8317
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8646
• Bootstrap – průměr: 0.8470
• Bootstrap – dolní limit: 0.8319
• Bootstrap – horní limit: 0.8628

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3041
• Bootstrap – průměr: 0.3025
• Bootstrap – dolní limit: 0.2835
• Bootstrap – horní limit: 0.3199

IER

• Hodnota: 0.3410
• Bootstrap – průměr: 0.3408
• Bootstrap – dolní limit: 0.3076
• Bootstrap – horní limit: 0.3768

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8