Validace ratingového modelu 663

Všeobecné informace

• Ratingový model: 221
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 29914
• Počet defaultů: 2740
• Brier Skill Score: 0.4098
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1515	1171	0.5346	0.7729	0.7518	0.7940	0.7518	0.7941	0.7730	0.7534	0.7957
2	2072	449	0.1228	0.2167	0.1990	0.2344	0.1993	0.2346	0.2174	0.2032	0.2372
3	4413	430	0.0611	0.0974	0.0887	0.1062	0.0888	0.1063	0.0978	0.0875	0.1052
4	4191	224	0.0395	0.0534	0.0466	0.0603	0.0468	0.0604	0.0531	0.0464	0.0593
5	4338	189	0.0390	0.0436	0.0375	0.0496	0.0376	0.0498	0.0432	0.0371	0.0482
6	3346	121	0.0252	0.0362	0.0298	0.0425	0.0299	0.0427	0.0366	0.0311	0.0431
7	4171	82	0.0200	0.0197	0.0154	0.0239	0.0156	0.0240	0.0194	0.0157	0.0242
8	5868	74	0.0103	0.0126	0.0098	0.0155	0.0099	0.0155	0.0128	0.0103	0.0153

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8423
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8336
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8509
• Bootstrap – průměr: 0.8427
• Bootstrap – dolní limit: 0.8352
• Bootstrap – horní limit: 0.8505

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3027
• Bootstrap – průměr: 0.3017
• Bootstrap – dolní limit: 0.2919
• Bootstrap – horní limit: 0.3109

IER

• Hodnota: 0.3148
• Bootstrap – průměr: 0.3161
• Bootstrap – dolní limit: 0.3034
• Bootstrap – horní limit: 0.3329

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8