Validace ratingového modelu 657

Všeobecné informace

• Ratingový model: 219
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 25000
• Počet defaultů: 2289
• Brier Skill Score: 0.4207
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1306	1012	0.5480	0.7749	0.7522	0.7975	0.7519	0.7971	0.7734	0.7492	0.7999
2	1574	334	0.1279	0.2122	0.1920	0.2324	0.1919	0.2325	0.2110	0.1944	0.2265
3	4116	404	0.0603	0.0982	0.0891	0.1072	0.0892	0.1074	0.0979	0.0889	0.1057
4	3296	151	0.0406	0.0458	0.0387	0.0530	0.0388	0.0531	0.0459	0.0399	0.0519
5	3402	154	0.0302	0.0453	0.0383	0.0523	0.0385	0.0523	0.0452	0.0400	0.0519
6	3168	108	0.0277	0.0341	0.0278	0.0404	0.0278	0.0404	0.0342	0.0282	0.0393
7	3319	80	0.0178	0.0241	0.0189	0.0293	0.0190	0.0295	0.0246	0.0199	0.0286
8	4819	46	0.0080	0.0095	0.0068	0.0123	0.0068	0.0125	0.0095	0.0068	0.0120

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8450
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8357
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8543
• Bootstrap – průměr: 0.8450
• Bootstrap – dolní limit: 0.8351
• Bootstrap – horní limit: 0.8547

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2989
• Bootstrap – průměr: 0.2991
• Bootstrap – dolní limit: 0.2885
• Bootstrap – horní limit: 0.3095

IER

• Hodnota: 0.3233
• Bootstrap – průměr: 0.3234
• Bootstrap – dolní limit: 0.3083
• Bootstrap – horní limit: 0.3438

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8