Validace ratingového modelu 648

Všeobecné informace

• Ratingový model: 216
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 20000
• Počet defaultů: 1857
• Brier Skill Score: 0.4135
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1026	793	0.5539	0.7729	0.7473	0.7985	0.7466	0.7982	0.7731	0.7499	0.7993
2	1357	291	0.1267	0.2144	0.1926	0.2363	0.1931	0.2366	0.2139	0.1919	0.2362
3	3134	311	0.0522	0.0992	0.0888	0.1097	0.0890	0.1098	0.0992	0.0879	0.1112
4	2850	150	0.0499	0.0526	0.0444	0.0608	0.0446	0.0611	0.0538	0.0461	0.0614
5	2675	120	0.0269	0.0449	0.0370	0.0527	0.0370	0.0527	0.0451	0.0376	0.0522
6	2508	92	0.0215	0.0367	0.0293	0.0440	0.0295	0.0443	0.0368	0.0305	0.0433
7	2616	52	0.0192	0.0199	0.0145	0.0252	0.0145	0.0252	0.0199	0.0143	0.0260
8	3834	48	0.0085	0.0125	0.0090	0.0160	0.0091	0.0162	0.0124	0.0091	0.0162

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8402
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8297
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8507
• Bootstrap – průměr: 0.8410
• Bootstrap – dolní limit: 0.8296
• Bootstrap – horní limit: 0.8504

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3068
• Bootstrap – průměr: 0.3055
• Bootstrap – dolní limit: 0.2934
• Bootstrap – horní limit: 0.3199

IER

• Hodnota: 0.3119
• Bootstrap – průměr: 0.3128
• Bootstrap – dolní limit: 0.2950
• Bootstrap – horní limit: 0.3298

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8