Validace ratingového modelu 646

Všeobecné informace

• Ratingový model: 216
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 507
• Brier Skill Score: 0.4394
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	273	224	0.5539	0.8205	0.7750	0.8660	0.7729	0.8645	0.8246	0.7856	0.8664
2	349	82	0.1267	0.2350	0.1905	0.2794	0.1920	0.2808	0.2322	0.1888	0.2781
3	777	92	0.0522	0.1184	0.0957	0.1411	0.0965	0.1416	0.1188	0.0978	0.1364
4	690	33	0.0499	0.0478	0.0319	0.0637	0.0319	0.0638	0.0480	0.0326	0.0660
5	682	27	0.0269	0.0396	0.0250	0.0542	0.0249	0.0543	0.0387	0.0264	0.0513
6	636	26	0.0215	0.0409	0.0255	0.0563	0.0267	0.0566	0.0430	0.0290	0.0566
7	631	10	0.0192	0.0158	0.0061	0.0256	0.0063	0.0269	0.0159	0.0079	0.0279
8	962	13	0.0085	0.0135	0.0062	0.0208	0.0062	0.0208	0.0131	0.0062	0.0208

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8546
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8352
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8740
• Bootstrap – průměr: 0.8551
• Bootstrap – dolní limit: 0.8394
• Bootstrap – horní limit: 0.8720

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3106
• Bootstrap – průměr: 0.3093
• Bootstrap – dolní limit: 0.2818
• Bootstrap – horní limit: 0.3323

IER

• Hodnota: 0.3440
• Bootstrap – průměr: 0.3473
• Bootstrap – dolní limit: 0.3161
• Bootstrap – horní limit: 0.3856

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8