Validace ratingového modelu 644

Všeobecné informace

• Ratingový model: 215
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 942
• Brier Skill Score: 0.4313
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	527	423	0.5494	0.8027	0.7687	0.8366	0.7685	0.8368	0.8009	0.7675	0.8293
2	677	140	0.1275	0.2068	0.1763	0.2373	0.1773	0.2378	0.2075	0.1809	0.2342
3	1614	155	0.0538	0.0960	0.0817	0.1104	0.0818	0.1109	0.0961	0.0839	0.1097
4	1354	66	0.0445	0.0487	0.0373	0.0602	0.0377	0.0606	0.0486	0.0377	0.0628
5	1338	58	0.0300	0.0433	0.0324	0.0543	0.0329	0.0546	0.0424	0.0329	0.0524
6	1235	50	0.0269	0.0405	0.0295	0.0515	0.0300	0.0518	0.0403	0.0287	0.0502
7	1298	33	0.0161	0.0254	0.0169	0.0340	0.0169	0.0347	0.0254	0.0177	0.0336
8	1957	17	0.0092	0.0087	0.0046	0.0128	0.0046	0.0128	0.0088	0.0046	0.0130

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8458
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8313
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8603
• Bootstrap – průměr: 0.8457
• Bootstrap – dolní limit: 0.8294
• Bootstrap – horní limit: 0.8606

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3002
• Bootstrap – průměr: 0.3000
• Bootstrap – dolní limit: 0.2843
• Bootstrap – horní limit: 0.3171

IER

• Hodnota: 0.3335
• Bootstrap – průměr: 0.3339
• Bootstrap – dolní limit: 0.3058
• Bootstrap – horní limit: 0.3582

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8