Validace ratingového modelu 643

Všeobecné informace

• Ratingový model: 215
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 507
• Brier Skill Score: 0.4414
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	277	227	0.5494	0.8195	0.7742	0.8648	0.7726	0.8628	0.8223	0.7832	0.8647
2	343	79	0.1275	0.2303	0.1858	0.2749	0.1866	0.2770	0.2354	0.1878	0.2888
3	789	91	0.0538	0.1153	0.0930	0.1376	0.0938	0.1382	0.1155	0.0931	0.1331
4	669	32	0.0445	0.0478	0.0317	0.0640	0.0329	0.0643	0.0480	0.0359	0.0643
5	672	29	0.0300	0.0432	0.0278	0.0585	0.0283	0.0595	0.0433	0.0283	0.0558
6	615	23	0.0269	0.0374	0.0224	0.0524	0.0228	0.0537	0.0386	0.0260	0.0545
7	650	19	0.0161	0.0292	0.0163	0.0422	0.0169	0.0431	0.0295	0.0200	0.0415
8	985	7	0.0092	0.0071	0.0019	0.0124	0.0020	0.0132	0.0072	0.0020	0.0117

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8558
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8368
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8748
• Bootstrap – průměr: 0.8551
• Bootstrap – dolní limit: 0.8387
• Bootstrap – horní limit: 0.8697

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3092
• Bootstrap – průměr: 0.3081
• Bootstrap – dolní limit: 0.2839
• Bootstrap – horní limit: 0.3279

IER

• Hodnota: 0.3469
• Bootstrap – průměr: 0.3481
• Bootstrap – dolní limit: 0.3128
• Bootstrap – horní limit: 0.3792

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8