Validace ratingového modelu 638

Všeobecné informace

• Ratingový model: 213
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 942
• Brier Skill Score: 0.4245
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	520	415	0.5382	0.7981	0.7636	0.8326	0.7635	0.8327	0.7949	0.7673	0.8299
2	719	152	0.1267	0.2114	0.1816	0.2412	0.1822	0.2420	0.2087	0.1821	0.2358
3	1420	139	0.0576	0.0979	0.0824	0.1133	0.0824	0.1134	0.0984	0.0824	0.1120
4	1424	82	0.0453	0.0576	0.0455	0.0697	0.0456	0.0702	0.0587	0.0453	0.0731
5	1483	71	0.0307	0.0479	0.0370	0.0587	0.0371	0.0593	0.0489	0.0381	0.0600
6	1180	34	0.0269	0.0288	0.0193	0.0384	0.0195	0.0390	0.0284	0.0186	0.0377
7	1314	23	0.0184	0.0175	0.0104	0.0246	0.0107	0.0251	0.0172	0.0114	0.0263
8	1940	26	0.0100	0.0134	0.0083	0.0185	0.0088	0.0186	0.0136	0.0088	0.0188

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8474
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8329
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8619
• Bootstrap – průměr: 0.8474
• Bootstrap – dolní limit: 0.8347
• Bootstrap – horní limit: 0.8602

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3021
• Bootstrap – průměr: 0.3034
• Bootstrap – dolní limit: 0.2884
• Bootstrap – horní limit: 0.3185

IER

• Hodnota: 0.3291
• Bootstrap – průměr: 0.3303
• Bootstrap – dolní limit: 0.3045
• Bootstrap – horní limit: 0.3538

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8