Validace ratingového modelu 633

Všeobecné informace

• Ratingový model: 211
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 15000
• Počet defaultů: 1415
• Brier Skill Score: 0.4160
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	771	607	0.5397	0.7873	0.7584	0.8162	0.7575	0.8158	0.7874	0.7594	0.8210
2	1018	217	0.1333	0.2132	0.1880	0.2383	0.1886	0.2387	0.2121	0.1861	0.2379
3	2461	245	0.0554	0.0996	0.0877	0.1114	0.0878	0.1113	0.1001	0.0894	0.1120
4	2096	102	0.0503	0.0487	0.0395	0.0579	0.0396	0.0582	0.0492	0.0408	0.0592
5	1856	94	0.0308	0.0506	0.0407	0.0606	0.0409	0.0609	0.0499	0.0409	0.0593
6	1897	67	0.0216	0.0353	0.0270	0.0436	0.0274	0.0438	0.0353	0.0285	0.0424
7	1984	57	0.0185	0.0287	0.0214	0.0361	0.0217	0.0363	0.0288	0.0217	0.0363
8	2917	26	0.0113	0.0089	0.0055	0.0123	0.0058	0.0123	0.0090	0.0058	0.0123

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8402
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8283
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8521
• Bootstrap – průměr: 0.8406
• Bootstrap – dolní limit: 0.8313
• Bootstrap – horní limit: 0.8516

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3078
• Bootstrap – průměr: 0.3069
• Bootstrap – dolní limit: 0.2942
• Bootstrap – horní limit: 0.3197

IER

• Hodnota: 0.3171
• Bootstrap – průměr: 0.3179
• Bootstrap – dolní limit: 0.3015
• Bootstrap – horní limit: 0.3406

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8