Validace ratingového modelu 631

Všeobecné informace

• Ratingový model: 211
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 3750
• Počet defaultů: 383
• Brier Skill Score: 0.4389
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2827

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	210	171	0.5397	0.8143	0.7617	0.8669	0.7619	0.8667	0.8145	0.7571	0.8619
2	273	61	0.1333	0.2234	0.1740	0.2729	0.1758	0.2747	0.2223	0.1849	0.2657
3	587	71	0.0554	0.1210	0.0946	0.1473	0.0954	0.1482	0.1214	0.0962	0.1542
4	513	24	0.0503	0.0468	0.0285	0.0651	0.0292	0.0663	0.0483	0.0312	0.0682
5	470	21	0.0308	0.0447	0.0260	0.0634	0.0277	0.0638	0.0463	0.0298	0.0638
6	467	17	0.0216	0.0364	0.0194	0.0534	0.0214	0.0535	0.0367	0.0236	0.0514
7	490	11	0.0185	0.0224	0.0093	0.0356	0.0102	0.0367	0.0216	0.0091	0.0367
8	740	7	0.0113	0.0095	0.0025	0.0164	0.0027	0.0176	0.0094	0.0033	0.0183

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8574
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8358
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8791
• Bootstrap – průměr: 0.8587
• Bootstrap – dolní limit: 0.8396
• Bootstrap – horní limit: 0.8816

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3117
• Bootstrap – průměr: 0.3110
• Bootstrap – dolní limit: 0.2847
• Bootstrap – horní limit: 0.3381

IER

• Hodnota: 0.3447
• Bootstrap – průměr: 0.3504
• Bootstrap – dolní limit: 0.3075
• Bootstrap – horní limit: 0.3993

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8