Validace ratingového modelu 626

Všeobecné informace

• Ratingový model: 209
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 7500
• Počet defaultů: 733
• Brier Skill Score: 0.4325
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	404	328	0.5309	0.8119	0.7738	0.8500	0.7723	0.8490	0.8083	0.7685	0.8491
2	538	117	0.1251	0.2175	0.1826	0.2523	0.1840	0.2528	0.2193	0.1868	0.2519
3	1106	112	0.0626	0.1013	0.0835	0.1190	0.0841	0.1193	0.1011	0.0823	0.1203
4	1023	58	0.0493	0.0567	0.0425	0.0709	0.0430	0.0714	0.0579	0.0429	0.0762
5	1061	52	0.0318	0.0490	0.0360	0.0620	0.0368	0.0622	0.0481	0.0367	0.0584
6	875	30	0.0287	0.0343	0.0222	0.0463	0.0229	0.0469	0.0351	0.0240	0.0452
7	991	19	0.0185	0.0192	0.0106	0.0277	0.0111	0.0283	0.0194	0.0116	0.0278
8	1502	17	0.0113	0.0113	0.0060	0.0167	0.0060	0.0166	0.0108	0.0063	0.0153

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8516
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8356
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8677
• Bootstrap – průměr: 0.8504
• Bootstrap – dolní limit: 0.8309
• Bootstrap – horní limit: 0.8636

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3054
• Bootstrap – průměr: 0.3054
• Bootstrap – dolní limit: 0.2856
• Bootstrap – horní limit: 0.3264

IER

• Hodnota: 0.3386
• Bootstrap – průměr: 0.3376
• Bootstrap – dolní limit: 0.3080
• Bootstrap – horní limit: 0.3673

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8