Validace ratingového modelu 621

Všeobecné informace

• Ratingový model: 207
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 942
• Brier Skill Score: 0.4248
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	512	411	0.5480	0.8027	0.7683	0.8372	0.7676	0.8359	0.8030	0.7684	0.8331
2	895	171	0.1248	0.1911	0.1653	0.2168	0.1654	0.2168	0.1912	0.1659	0.2185
3	1234	124	0.0524	0.1005	0.0837	0.1173	0.0843	0.1175	0.1010	0.0851	0.1225
4	1647	84	0.0431	0.0510	0.0404	0.0616	0.0407	0.0619	0.0511	0.0404	0.0616
5	1245	51	0.0324	0.0410	0.0300	0.0520	0.0305	0.0522	0.0406	0.0297	0.0510
6	1245	40	0.0293	0.0321	0.0223	0.0419	0.0225	0.0426	0.0323	0.0225	0.0418
7	1304	38	0.0231	0.0291	0.0200	0.0383	0.0207	0.0383	0.0289	0.0207	0.0383
8	1918	23	0.0139	0.0120	0.0071	0.0169	0.0073	0.0172	0.0121	0.0081	0.0170

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8413
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8263
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8562
• Bootstrap – průměr: 0.8415
• Bootstrap – dolní limit: 0.8273
• Bootstrap – horní limit: 0.8567

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3046
• Bootstrap – průměr: 0.3038
• Bootstrap – dolní limit: 0.2845
• Bootstrap – horní limit: 0.3202

IER

• Hodnota: 0.3237
• Bootstrap – průměr: 0.3252
• Bootstrap – dolní limit: 0.3001
• Bootstrap – horní limit: 0.3559

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8