Validace ratingového modelu 62

Všeobecné informace

• Ratingový model: 21
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 889
• Brier Skill Score: 0.4016
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	510	377	0.5396	0.7392	0.7011	0.7773	0.7000	0.7765	0.7353	0.7029	0.7746
2	663	141	0.1250	0.2127	0.1815	0.2438	0.1825	0.2443	0.2124	0.1840	0.2436
3	1360	146	0.0687	0.1074	0.0909	0.1238	0.0912	0.1243	0.1070	0.0937	0.1206
4	1402	68	0.0425	0.0485	0.0373	0.0597	0.0378	0.0599	0.0482	0.0371	0.0607
5	1490	65	0.0386	0.0436	0.0333	0.0540	0.0336	0.0544	0.0429	0.0339	0.0517
6	1187	42	0.0278	0.0354	0.0249	0.0459	0.0253	0.0463	0.0354	0.0248	0.0455
7	1302	24	0.0185	0.0184	0.0111	0.0257	0.0115	0.0261	0.0184	0.0115	0.0257
8	2086	26	0.0108	0.0125	0.0077	0.0172	0.0081	0.0173	0.0126	0.0077	0.0173

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8427
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8276
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8577
• Bootstrap – průměr: 0.8424
• Bootstrap – dolní limit: 0.8278
• Bootstrap – horní limit: 0.8544

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3000
• Bootstrap – průměr: 0.2997
• Bootstrap – dolní limit: 0.2817
• Bootstrap – horní limit: 0.3166

IER

• Hodnota: 0.3067
• Bootstrap – průměr: 0.3075
• Bootstrap – dolní limit: 0.2842
• Bootstrap – horní limit: 0.3287

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8