Validace ratingového modelu 595

Všeobecné informace

• Ratingový model: 199
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 56
• Brier Skill Score: 0.4709
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	27	24	0.6505	0.8889	0.7703	1.0074	0.7778	1.0000	0.8811	0.7407	1.0000
2	51	12	0.1085	0.2353	0.1189	0.3517	0.1176	0.3529	0.2365	0.1373	0.3333
3	55	7	0.0391	0.1273	0.0392	0.2154	0.0545	0.2182	0.1278	0.0364	0.2182
4	69	3	0.0234	0.0435	−0.0046	0.0916	0.0000	0.1014	0.0441	0.0000	0.1014
5	59	0	0.0391	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	74	4	0.0313	0.0541	0.0025	0.1056	0.0135	0.1081	0.0546	0.0135	0.1081
7	59	3	0.0234	0.0508	−0.0052	0.1069	0.0000	0.1186	0.0541	0.0000	0.1106
8	106	3	0.0156	0.0283	−0.0033	0.0599	0.0000	0.0660	0.0292	0.0000	0.0710

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8289
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7581
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8997
• Bootstrap – průměr: 0.8321
• Bootstrap – dolní limit: 0.7587
• Bootstrap – horní limit: 0.8860

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3221
• Bootstrap – průměr: 0.3157
• Bootstrap – dolní limit: 0.2432
• Bootstrap – horní limit: 0.3826

IER

• Hodnota: 0.3634
• Bootstrap – průměr: 0.3925
• Bootstrap – dolní limit: 0.3103
• Bootstrap – horní limit: 0.5141

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8