Validace ratingového modelu 590

Všeobecné informace

• Ratingový model: 197
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 105
• Brier Skill Score: 0.4688
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	64	52	0.5728	0.8125	0.7169	0.9081	0.7188	0.9063	0.8127	0.7031	0.8988
2	67	15	0.1318	0.2239	0.1241	0.3237	0.1343	0.3284	0.2196	0.1194	0.3213
3	105	13	0.0234	0.1238	0.0608	0.1868	0.0667	0.1905	0.1207	0.0667	0.1764
4	132	7	0.0547	0.0530	0.0148	0.0913	0.0152	0.0909	0.0542	0.0152	0.0949
5	180	8	0.0703	0.0444	0.0143	0.0746	0.0167	0.0778	0.0450	0.0222	0.0751
6	114	3	0.0156	0.0263	−0.0031	0.0557	0.0000	0.0614	0.0269	0.0042	0.0614
7	128	3	0.0391	0.0234	−0.0028	0.0496	0.0000	0.0547	0.0252	0.0078	0.0510
8	210	4	0.0078	0.0190	0.0006	0.0375	0.0048	0.0381	0.0182	0.0048	0.0358

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8579
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8133
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9026
• Bootstrap – průměr: 0.8607
• Bootstrap – dolní limit: 0.8171
• Bootstrap – horní limit: 0.8936

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3085
• Bootstrap – průměr: 0.2979
• Bootstrap – dolní limit: 0.2393
• Bootstrap – horní limit: 0.3457

IER

• Hodnota: 0.3635
• Bootstrap – průměr: 0.3770
• Bootstrap – dolní limit: 0.3087
• Bootstrap – horní limit: 0.4571

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8