Validace ratingového modelu 588

Všeobecné informace

• Ratingový model: 196
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 105
• Brier Skill Score: 0.4053
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	50	39	0.6400	0.7800	0.6652	0.8948	0.6600	0.8800	0.7754	0.6600	0.8705
2	90	25	0.0923	0.2778	0.1852	0.3703	0.1889	0.3778	0.2773	0.2000	0.3783
3	182	16	0.1077	0.0879	0.0468	0.1291	0.0495	0.1319	0.0866	0.0495	0.1264
4	109	8	0.0625	0.0734	0.0244	0.1224	0.0275	0.1284	0.0698	0.0183	0.1149
5	109	2	0.0000	0.0183	−0.0068	0.0435	0.0000	0.0459	0.0183	0.0000	0.0459
6	118	8	0.0000	0.0678	0.0224	0.1132	0.0254	0.1186	0.0672	0.0254	0.1061
7	132	2	0.0156	0.0152	−0.0057	0.0360	0.0000	0.0379	0.0182	0.0000	0.0379
8	210	5	0.0000	0.0238	0.0032	0.0444	0.0048	0.0476	0.0247	0.0048	0.0429

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8273
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7797
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8749
• Bootstrap – průměr: 0.8253
• Bootstrap – dolní limit: 0.7761
• Bootstrap – horní limit: 0.8669

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3398
• Bootstrap – průměr: 0.3374
• Bootstrap – dolní limit: 0.2877
• Bootstrap – horní limit: 0.3960

IER

• Hodnota: 0.2989
• Bootstrap – průměr: 0.3021
• Bootstrap – dolní limit: 0.2231
• Bootstrap – horní limit: 0.3806

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8