Validace ratingového modelu 587

Všeobecné informace

• Ratingový model: 196
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 56
• Brier Skill Score: 0.4537
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	29	24	0.6400	0.8276	0.6901	0.9651	0.6897	0.9655	0.8252	0.7241	0.9310
2	40	11	0.0923	0.2750	0.1366	0.4134	0.1500	0.4250	0.2817	0.1500	0.4131
3	88	8	0.1077	0.0909	0.0308	0.1510	0.0341	0.1591	0.0910	0.0341	0.1477
4	60	4	0.0625	0.0667	0.0035	0.1298	0.0167	0.1333	0.0712	0.0167	0.1500
5	45	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	64	5	0.0000	0.0781	0.0124	0.1439	0.0156	0.1563	0.0731	0.0230	0.1563
7	65	2	0.0156	0.0308	−0.0112	0.0728	0.0000	0.0769	0.0291	0.0000	0.0696
8	109	2	0.0000	0.0183	−0.0068	0.0435	0.0000	0.0459	0.0192	0.0000	0.0459

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8372
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7726
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9017
• Bootstrap – průměr: 0.8308
• Bootstrap – dolní limit: 0.7683
• Bootstrap – horní limit: 0.9006

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3313
• Bootstrap – průměr: 0.3250
• Bootstrap – dolní limit: 0.2453
• Bootstrap – horní limit: 0.4019

IER

• Hodnota: 0.3452
• Bootstrap – průměr: 0.3543
• Bootstrap – dolní limit: 0.2529
• Bootstrap – horní limit: 0.4632

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8