Validace ratingového modelu 586

Všeobecné informace

• Ratingový model: 196
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 250
• Počet defaultů: 21
• Brier Skill Score: 0.4539
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	12	10	0.6400	0.8333	0.6225	1.0442	0.5833	1.0000	0.8225	0.5833	1.0000
2	21	5	0.0923	0.2381	0.0559	0.4203	0.0476	0.4286	0.2190	0.0476	0.3810
3	42	1	0.1077	0.0238	−0.0223	0.0699	0.0000	0.0714	0.0262	0.0000	0.0714
4	30	2	0.0625	0.0667	−0.0226	0.1559	0.0000	0.1667	0.0620	0.0000	0.1667
5	28	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	28	2	0.0000	0.0714	−0.0240	0.1668	0.0000	0.1786	0.0668	0.0000	0.1786
7	36	0	0.0156	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	53	1	0.0000	0.0189	−0.0178	0.0555	0.0000	0.0566	0.0183	0.0000	0.0566

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8537
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7471
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9603
• Bootstrap – průměr: 0.8528
• Bootstrap – dolní limit: 0.7549
• Bootstrap – horní limit: 0.9303

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2376
• Bootstrap – průměr: 0.2136
• Bootstrap – dolní limit: 0.1207
• Bootstrap – horní limit: 0.3179

IER

• Hodnota: 0.4290
• Bootstrap – průměr: 0.4772
• Bootstrap – dolní limit: 0.2932
• Bootstrap – horní limit: 0.6551

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8