Validace ratingového modelu 585

Všeobecné informace

• Ratingový model: 195
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 105
• Brier Skill Score: 0.3742
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	46	34	0.5600	0.7391	0.6122	0.8660	0.6087	0.8696	0.7398	0.6190	0.8696
2	95	30	0.1077	0.3158	0.2223	0.4093	0.2211	0.4105	0.3152	0.2471	0.4055
3	112	14	0.1077	0.1250	0.0638	0.1862	0.0714	0.1875	0.1271	0.0714	0.1879
4	143	11	0.0313	0.0769	0.0332	0.1206	0.0350	0.1259	0.0787	0.0420	0.1226
5	122	5	0.0625	0.0410	0.0058	0.0762	0.0082	0.0820	0.0406	0.0082	0.0699
6	149	4	0.0156	0.0268	0.0009	0.0528	0.0067	0.0537	0.0273	0.0067	0.0604
7	120	3	0.0156	0.0250	−0.0029	0.0529	0.0000	0.0583	0.0244	0.0000	0.0583
8	213	4	0.0000	0.0188	0.0005	0.0370	0.0047	0.0376	0.0200	0.0047	0.0400

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8424
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7982
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8865
• Bootstrap – průměr: 0.8425
• Bootstrap – dolní limit: 0.7991
• Bootstrap – horní limit: 0.8834

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3460
• Bootstrap – průměr: 0.3384
• Bootstrap – dolní limit: 0.2770
• Bootstrap – horní limit: 0.3986

IER

• Hodnota: 0.2862
• Bootstrap – průměr: 0.3015
• Bootstrap – dolní limit: 0.2283
• Bootstrap – horní limit: 0.3586

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8