Validace ratingového modelu 584

Všeobecné informace

• Ratingový model: 195
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 56
• Brier Skill Score: 0.3861
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	26	19	0.5600	0.7308	0.5603	0.9013	0.5385	0.8846	0.7304	0.5769	0.9048
2	48	15	0.1077	0.3125	0.1814	0.4436	0.1875	0.4375	0.3129	0.1656	0.4693
3	56	8	0.1077	0.1429	0.0512	0.2345	0.0536	0.2321	0.1423	0.0621	0.2321
4	68	6	0.0313	0.0882	0.0208	0.1557	0.0294	0.1618	0.0913	0.0364	0.1471
5	61	2	0.0625	0.0328	−0.0119	0.0775	0.0000	0.0820	0.0285	0.0000	0.0984
6	73	2	0.0156	0.0274	−0.0100	0.0648	0.0000	0.0685	0.0284	0.0000	0.0685
7	63	2	0.0156	0.0317	−0.0115	0.0750	0.0000	0.0794	0.0302	0.0000	0.0877
8	105	2	0.0000	0.0190	−0.0071	0.0452	0.0000	0.0476	0.0170	0.0000	0.0476

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8432
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7826
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9038
• Bootstrap – průměr: 0.8459
• Bootstrap – dolní limit: 0.7829
• Bootstrap – horní limit: 0.9020

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3605
• Bootstrap – průměr: 0.3444
• Bootstrap – dolní limit: 0.2792
• Bootstrap – horní limit: 0.4117

IER

• Hodnota: 0.2873
• Bootstrap – průměr: 0.3145
• Bootstrap – dolní limit: 0.2047
• Bootstrap – horní limit: 0.4280

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8