Validace ratingového modelu 583

Všeobecné informace

• Ratingový model: 195
• Výběr: 7
• Velikost výběru: 250
• Počet defaultů: 21
• Brier Skill Score: 0.3756
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	12	8	0.5600	0.6667	0.3999	0.9334	0.4167	0.9167	0.6633	0.4167	0.8771
2	25	6	0.1077	0.2400	0.0726	0.4074	0.0800	0.4000	0.2444	0.0990	0.4000
3	29	4	0.1077	0.1379	0.0124	0.2634	0.0345	0.2759	0.1366	0.0345	0.2759
4	35	1	0.0313	0.0286	−0.0266	0.0838	0.0000	0.0857	0.0320	0.0000	0.0857
5	29	0	0.0625	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	36	1	0.0156	0.0278	−0.0259	0.0815	0.0000	0.0833	0.0269	0.0000	0.0833
7	30	1	0.0156	0.0333	−0.0309	0.0976	0.0000	0.1000	0.0280	0.0000	0.1000
8	54	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8767
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7944
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9590
• Bootstrap – průměr: 0.8751
• Bootstrap – dolní limit: 0.7794
• Bootstrap – horní limit: 0.9441

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2686
• Bootstrap – průměr: 0.2488
• Bootstrap – dolní limit: 0.1595
• Bootstrap – horní limit: 0.3221

IER

• Hodnota: 0.3545
• Bootstrap – průměr: 0.3884
• Bootstrap – dolní limit: 0.2552
• Bootstrap – horní limit: 0.5614

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8