Validace ratingového modelu 56

Všeobecné informace

• Ratingový model: 19
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 7500
• Počet defaultů: 673
• Brier Skill Score: 0.3922
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	367	269	0.5517	0.7330	0.6877	0.7782	0.6866	0.7766	0.7321	0.6811	0.7850
2	594	126	0.1278	0.2121	0.1792	0.2450	0.1801	0.2458	0.2111	0.1834	0.2399
3	1042	104	0.0743	0.0998	0.0816	0.1180	0.0816	0.1180	0.1006	0.0806	0.1191
4	922	46	0.0289	0.0499	0.0358	0.0639	0.0358	0.0640	0.0501	0.0390	0.0674
5	1145	58	0.0392	0.0507	0.0380	0.0634	0.0384	0.0638	0.0513	0.0393	0.0633
6	1050	37	0.0237	0.0352	0.0241	0.0464	0.0248	0.0467	0.0351	0.0224	0.0482
7	924	19	0.0268	0.0206	0.0114	0.0297	0.0119	0.0303	0.0214	0.0141	0.0320
8	1456	14	0.0103	0.0096	0.0046	0.0146	0.0048	0.0151	0.0098	0.0048	0.0148

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8372
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8201
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8544
• Bootstrap – průměr: 0.8394
• Bootstrap – dolní limit: 0.8203
• Bootstrap – horní limit: 0.8563

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3082
• Bootstrap – průměr: 0.3060
• Bootstrap – dolní limit: 0.2841
• Bootstrap – horní limit: 0.3229

IER

• Hodnota: 0.2925
• Bootstrap – průměr: 0.2970
• Bootstrap – dolní limit: 0.2668
• Bootstrap – horní limit: 0.3270

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8