Validace ratingového modelu 479

Všeobecné informace

• Ratingový model: 160
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 14957
• Počet defaultů: 1381
• Brier Skill Score: 0.4234
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	819	629	0.5327	0.7680	0.7391	0.7969	0.7387	0.7961	0.7667	0.7386	0.7938
2	938	192	0.1235	0.2047	0.1789	0.2305	0.1791	0.2303	0.2015	0.1780	0.2293
3	2551	241	0.0669	0.0945	0.0831	0.1058	0.0831	0.1058	0.0945	0.0841	0.1047
4	1972	107	0.0510	0.0543	0.0443	0.0643	0.0446	0.0644	0.0541	0.0421	0.0626
5	2162	84	0.0350	0.0389	0.0307	0.0470	0.0310	0.0472	0.0388	0.0307	0.0472
6	1665	60	0.0257	0.0360	0.0271	0.0450	0.0276	0.0450	0.0371	0.0282	0.0466
7	2128	43	0.0175	0.0202	0.0142	0.0262	0.0146	0.0263	0.0201	0.0134	0.0256
8	2722	25	0.0072	0.0092	0.0056	0.0128	0.0059	0.0129	0.0092	0.0057	0.0129

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8483
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8366
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8601
• Bootstrap – průměr: 0.8492
• Bootstrap – dolní limit: 0.8403
• Bootstrap – horní limit: 0.8605

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2989
• Bootstrap – průměr: 0.2976
• Bootstrap – dolní limit: 0.2842
• Bootstrap – horní limit: 0.3111

IER

• Hodnota: 0.3271
• Bootstrap – průměr: 0.3291
• Bootstrap – dolní limit: 0.3096
• Bootstrap – horní limit: 0.3491

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8