Validace ratingového modelu 478

Všeobecné informace

• Ratingový model: 160
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 7478
• Počet defaultů: 709
• Brier Skill Score: 0.4187
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	415	317	0.5327	0.7639	0.7230	0.8047	0.7229	0.8048	0.7619	0.7228	0.7929
2	474	94	0.1235	0.1983	0.1624	0.2342	0.1624	0.2342	0.2000	0.1688	0.2332
3	1306	128	0.0669	0.0980	0.0819	0.1141	0.0819	0.1141	0.0993	0.0831	0.1188
4	965	55	0.0510	0.0570	0.0424	0.0716	0.0425	0.0725	0.0578	0.0435	0.0725
5	1062	42	0.0350	0.0395	0.0278	0.0513	0.0282	0.0518	0.0400	0.0301	0.0504
6	828	27	0.0257	0.0326	0.0205	0.0447	0.0205	0.0447	0.0323	0.0205	0.0441
7	1061	29	0.0175	0.0273	0.0175	0.0371	0.0179	0.0377	0.0272	0.0189	0.0358
8	1367	17	0.0072	0.0124	0.0066	0.0183	0.0066	0.0183	0.0123	0.0073	0.0172

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8379
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8207
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8552
• Bootstrap – průměr: 0.8380
• Bootstrap – dolní limit: 0.8231
• Bootstrap – horní limit: 0.8530

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3112
• Bootstrap – průměr: 0.3109
• Bootstrap – dolní limit: 0.2911
• Bootstrap – horní limit: 0.3283

IER

• Hodnota: 0.3120
• Bootstrap – průměr: 0.3133
• Bootstrap – dolní limit: 0.2840
• Bootstrap – horní limit: 0.3391

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8