Validace ratingového modelu 465

Všeobecné informace

• Ratingový model: 155
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 25000
• Počet defaultů: 2307
• Brier Skill Score: 0.4174
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1295	1017	0.5304	0.7853	0.7630	0.8077	0.7629	0.8077	0.7851	0.7613	0.8046
2	1596	334	0.1304	0.2093	0.1893	0.2292	0.1892	0.2293	0.2096	0.1917	0.2265
3	4199	429	0.0535	0.1022	0.0930	0.1113	0.0931	0.1115	0.1021	0.0940	0.1113
4	3314	157	0.0443	0.0474	0.0401	0.0546	0.0401	0.0546	0.0474	0.0412	0.0554
5	3388	127	0.0449	0.0375	0.0311	0.0439	0.0313	0.0440	0.0375	0.0310	0.0424
6	3345	128	0.0228	0.0383	0.0318	0.0448	0.0320	0.0448	0.0383	0.0326	0.0453
7	3145	69	0.0203	0.0219	0.0168	0.0271	0.0169	0.0273	0.0221	0.0175	0.0270
8	4718	46	0.0074	0.0097	0.0069	0.0126	0.0070	0.0127	0.0097	0.0068	0.0126

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8461
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8368
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8553
• Bootstrap – průměr: 0.8466
• Bootstrap – dolní limit: 0.8378
• Bootstrap – horní limit: 0.8562

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2992
• Bootstrap – průměr: 0.2993
• Bootstrap – dolní limit: 0.2893
• Bootstrap – horní limit: 0.3097

IER

• Hodnota: 0.3262
• Bootstrap – průměr: 0.3271
• Bootstrap – dolní limit: 0.3094
• Bootstrap – horní limit: 0.3448

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8