Validace ratingového modelu 458

Všeobecné informace

• Ratingový model: 153
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 12500
• Počet defaultů: 1149
• Brier Skill Score: 0.4195
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	683	521	0.5313	0.7628	0.7309	0.7947	0.7306	0.7950	0.7627	0.7393	0.7950
2	895	181	0.1175	0.2022	0.1759	0.2286	0.1765	0.2290	0.2010	0.1788	0.2230
3	1859	171	0.0560	0.0920	0.0788	0.1051	0.0791	0.1054	0.0928	0.0822	0.1081
4	1782	92	0.0554	0.0516	0.0414	0.0619	0.0415	0.0623	0.0510	0.0415	0.0615
5	1827	74	0.0351	0.0405	0.0315	0.0495	0.0317	0.0498	0.0410	0.0320	0.0490
6	1323	46	0.0295	0.0348	0.0249	0.0446	0.0249	0.0446	0.0350	0.0261	0.0435
7	1713	30	0.0203	0.0175	0.0113	0.0237	0.0117	0.0239	0.0173	0.0117	0.0225
8	2418	34	0.0092	0.0141	0.0094	0.0188	0.0095	0.0190	0.0142	0.0105	0.0182

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8452
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8319
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8586
• Bootstrap – průměr: 0.8453
• Bootstrap – dolní limit: 0.8332
• Bootstrap – horní limit: 0.8557

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2998
• Bootstrap – průměr: 0.2992
• Bootstrap – dolní limit: 0.2844
• Bootstrap – horní limit: 0.3128

IER

• Hodnota: 0.3231
• Bootstrap – průměr: 0.3239
• Bootstrap – dolní limit: 0.3026
• Bootstrap – horní limit: 0.3459

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8