Validace ratingového modelu 456

Všeobecné informace

• Ratingový model: 152
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 20000
• Počet defaultů: 1847
• Brier Skill Score: 0.4187
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1039	812	0.5378	0.7815	0.7564	0.8066	0.7565	0.8065	0.7811	0.7545	0.8085
2	1260	261	0.1285	0.2071	0.1848	0.2295	0.1849	0.2294	0.2080	0.1896	0.2310
3	3318	341	0.0615	0.1028	0.0924	0.1131	0.0925	0.1133	0.1034	0.0918	0.1136
4	2772	134	0.0446	0.0483	0.0404	0.0563	0.0404	0.0566	0.0485	0.0404	0.0590
5	2828	115	0.0346	0.0407	0.0334	0.0479	0.0336	0.0481	0.0408	0.0337	0.0463
6	2394	85	0.0246	0.0355	0.0281	0.0429	0.0284	0.0430	0.0351	0.0282	0.0416
7	2434	62	0.0200	0.0255	0.0192	0.0317	0.0193	0.0320	0.0253	0.0191	0.0312
8	3955	37	0.0062	0.0094	0.0064	0.0124	0.0066	0.0124	0.0093	0.0062	0.0119

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8447
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8343
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8550
• Bootstrap – průměr: 0.8449
• Bootstrap – dolní limit: 0.8360
• Bootstrap – horní limit: 0.8548

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3008
• Bootstrap – průměr: 0.3004
• Bootstrap – dolní limit: 0.2918
• Bootstrap – horní limit: 0.3121

IER

• Hodnota: 0.3229
• Bootstrap – průměr: 0.3241
• Bootstrap – dolní limit: 0.3070
• Bootstrap – horní limit: 0.3418

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8