Validace ratingového modelu 453

Všeobecné informace

• Ratingový model: 151
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 20000
• Počet defaultů: 1847
• Brier Skill Score: 0.4188
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1045	815	0.5367	0.7799	0.7548	0.8050	0.7541	0.8048	0.7769	0.7536	0.8053
2	1261	260	0.1300	0.2062	0.1839	0.2285	0.1840	0.2284	0.2058	0.1819	0.2268
3	3389	342	0.0592	0.1009	0.0908	0.1111	0.0909	0.1112	0.1014	0.0910	0.1095
4	2737	136	0.0446	0.0497	0.0415	0.0578	0.0417	0.0581	0.0494	0.0420	0.0565
5	2608	100	0.0323	0.0383	0.0310	0.0457	0.0311	0.0460	0.0390	0.0326	0.0466
6	2649	102	0.0269	0.0385	0.0312	0.0458	0.0313	0.0461	0.0385	0.0313	0.0468
7	2483	60	0.0185	0.0242	0.0181	0.0302	0.0181	0.0302	0.0240	0.0187	0.0296
8	3828	32	0.0092	0.0084	0.0055	0.0112	0.0055	0.0112	0.0086	0.0060	0.0115

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8451
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8348
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8554
• Bootstrap – průměr: 0.8450
• Bootstrap – dolní limit: 0.8348
• Bootstrap – horní limit: 0.8548

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3005
• Bootstrap – průměr: 0.3001
• Bootstrap – dolní limit: 0.2883
• Bootstrap – horní limit: 0.3106

IER

• Hodnota: 0.3236
• Bootstrap – průměr: 0.3238
• Bootstrap – dolní limit: 0.3054
• Bootstrap – horní limit: 0.3424

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8